5 puntos clave sobre el tick en futuros que debes tener claros
- El tick es la mínima variación que puede tener el precio de un contrato de futuros, y entenderlo es esencial para operar con precisión.
- Cada tick tiene un valor monetario específico, que puede traducirse directamente en pesos mexicanos para calcular ganancias o pérdidas.
- Usar ticks para definir tu stop loss y take profit te permite establecer niveles exactos y controlar mejor tu riesgo en cada operación.
- Existen distintos tipos de ticks (como el de oferta/demanda, volumen y última operación), y cada uno aporta información útil para leer el mercado en tiempo real.
- Aplicar el valor del tick en tu estrategia te da mayor control sobre tu cuenta, permitiéndote tomar decisiones más informadas y operar con confianza desde México.
¿Qué es un tick en futuros?
Cuando hablamos de tick en futuros, nos referimos a la mínima variación de precio que puede tener un contrato de futuros. Es decir, el pequeño salto (hacia arriba o abajo) en el precio que marca el cambio más pequeño posible dentro del mercado. Cada contrato de futuros tiene un tamaño de tick definido por la bolsa donde se negocia, y este puede variar significativamente según el activo.
Concepto básico y por qué importa
- Unidad mínima de cambio: El tick es la unidad más pequeña en la que puede moverse el precio de un contrato. No existe un valor universal; cada activo tiene el suyo, ya que está establecido por la bolsa correspondiente.
- Establece precisión y liquidez: Al definir movimientos de precio discretos, el tick ayuda a mantener orden y eficiencia en el mercado, facilitando la negociación entre compradores y vendedores.
Ejemplos que ayudan a entenderlo
- E‑mini S&P 500 (ES): Cada tick equivale a 0.25 puntos del índice, y dado que cada punto vale 50 USD, cada tick representa 12.50 USD. Un movimiento de, por ejemplo, de 4 150.00 a 4 150.25 equivale a un tick y, por tanto, a 12.50 USD de ganancia o pérdida por contrato.
- Petróleo crudo WTI (Contrato CL): El tamaño del tick es de 0.01 USD por barril. Como cada contrato corresponde a 1 000 barriles, ese movimiento mínimo implica 10 USD por tick (0.01 × 1 000).
En resumen
- Un tick en futuros es la mínima variación de precio permitida, algo así como el “paso más pequeño” en la cotización.
- El tamaño y su valor monetario son únicos para cada contrato, y se determinan de forma estándar por la bolsa que los regula.
- Para el trader en México (o en cualquier parte), entender el tick es esencial para:
- Calcular con precisión cuánto se gana o pierde en cada movimiento.
- Gestionar correctamente estrategias de stop loss, take profit o evaluar exposición con total claridad.
- Operar con confianza sabiendo exactamente qué significa cada cambio de precio, por pequeño que sea.
¿Por qué es importante conocer el valor del tick?
Después de entender qué es un tick en futuros, ahora vamos a explorar por qué conocer su valor real es clave para tomar decisiones de trading más acertadas, especialmente desde México.
Calcula tus ganancias y pérdidas con precisión
Conocer el valor monetario exacto de un tick te permite traducir cualquier movimiento del mercado en cifras concretas. Esto significa que puedes anticipar con claridad cuánto ganarías o perderías por cada movimiento mínimo del contrato.
Controla tus costos y define márgenes con claridad
Al saber cuánto representa cada tick en tu cuenta, puedes calcular con precisión el impacto de comisiones, diferencias entre compra y venta (spreads) y otros costos potenciales. Así, tienes una visión completa de tu rentabilidad neta.
Ajusta tu gestión del riesgo de forma efectiva
Saber el valor exacto del tick te ayuda a determinar ubicaciones estratégicas para tus stop loss o take profit. Esto te permite dimensionar tus posiciones de manera más racional, ajustando tu exposición conforme a lo que estés dispuesto a arriesgar en pesos mexicanos.
Mejora tus decisiones en cuanto a apalancamiento y requerimientos de margen
Al operar con futuros, el apalancamiento es común. Conocer el valor del tick te ayuda a comprender mejor el efecto de cada movimiento en tu capital, evaluando si tu broker te solicita márgenes adicionales o si estás cubriendo adecuadamente tu exposición.
Aporta liquidez y estructura al mercado
Los valores de tick están predefinidos por la bolsa para optimizar la liquidez y mantener diferenciales estrechos entre precios de compra y venta. Cuando entiendes esto, sabes cómo elegir contratos que te permitan entrar y salir del mercado sin costos ocultos.
Tick vs Punto vs Pip: ¿cuál es la diferencia?
Continuando con nuestra explicación sobre el valor del tick, es fundamental aclarar un aspecto que suele generar confusión: la diferencia entre tick, punto y pip. Te preparé una tabla súper clara y útil para que los identifiques fácilmente y los apliques sin dudar.
| Término | Tipo de instrumento | Define… | Tamaño de unidad | Ejemplo práctico en pesos mexicanos |
|---|---|---|---|---|
| Tick | Contratos de futuros | La mínima variación de precio del contrato | Variable según activo | Tick en petróleo WTI = 10 USD → aprox. 200 MXN por contrato |
| Punto | Índices o valores absolutos | Una unidad completa de precio | Normalmente 1 punto | Índice S&P 500: si pasa de 4 100 a 4 101 → 1 punto = 1 × 50 USD = aprox. 1 000 MXN |
| Pip | Forex (divisas) | La mínima variación en el tipo de cambio | Comúnmente 0.0001 (para pares mayores) | Par USD/MXN: de 17.5000 → 17.5001 = 1 pip ≈ 0.01 MXN por unidad |
Tipos de ticks: ¿qué debes saber?
Haciendo una transición desde el punto anterior (diferenciación entre tick, pip y punto), ahora es esencial comprender los distintos tipos de ticks que aparecen en tu plataforma de trading. Cada uno aporta información valiosa para interpretar el mercado con mayor precisión y tomar decisiones más informadas.
Tabla comparativa: Tipos de ticks y su utilidad en el análisis
| Tipo de Tick | Qué representa | ¿Por qué es útil para ti? |
|---|---|---|
| Tick de oferta / demanda | Se genera cuando una orden de compra coincide con una de venta (book de órdenes). | Refleja la actividad real del mercado. Si ves muchos ticks, hay liquidez y movidas hay muchas órdenes ejecutadas. |
| Tick de última operación | Refleja el precio al que se ejecutó la última transacción. | Te muestra el movimiento más reciente del mercado; es crítico para analizar momentum y dirección rápida. |
| Tick de volumen | Indica cuántos contratos se negociaron en esa transacción. | Ayuda a identificar movimientos con peso real: un precio que sube con mucho volumen habla de interés fuerte. |
¿Cómo cada tipo de tick aporta valor a tu análisis?
Tick de oferta / demanda
Este tipo de tick surge al confrontar órdenes de compra y venta. Cuando hay una densa actividad en el book, se crean múltiples ticks en poco tiempo, lo que indica alta liquidez y facilidad para entrar o salir en el mercado sin mover mucho el precio.
Tick de última operación
Es simplemente el precio más reciente al que se cerró una operación. Te ayuda a:
- Ver hacia dónde se está moviendo el precio en tiempo real.
- Detectar momentum (¿hay compra fuerte? ¿venta agresiva?).
- Ser más rápido en la toma de decisiones, ya que sabes exactamente cuál fue el último precio negociado.
Tick de volumen
Aquí no se trata solo del precio, sino también de cuántos contratos se movieron. Un tick acompañado de volumen relevante es una señal robusta de interés real del mercado, más allá de un simple cambio de precio.
Cómo usar los ticks en tus estrategias de trading
Siguiendo nuestra ruta desde “qué es un tick” y “por qué importa”, ahora vamos a aplicar ese conocimiento dentro de tus estrategias de trading. Esta sección te permitirá conocer cómo usar el valor del tick para calcular stop loss y take profit, evaluar riesgo y ganancia, y finalmente visualizar el impacto directo en tus operaciones desde México.
Cálculo de stop loss / take profit en función del número de ticks
En lugar de estimar niveles de salida solo en puntos monetarios o porcentajes, puedes usar el número de ticks como referencia precisa. Así ajustas mejor tus órdenes con base en la dinámica exacta del contrato que operas.
- Define cuántos ticks estás dispuesto a arriesgar (por ejemplo, 10 ticks).
- Multiplica ese número por el valor del tick en pesos mexicanos para saber cuánto representa realmente en tu cuenta.
Este enfoque te permite ubicar niveles de stop loss y take profit con precisión quirúrgica, evitando sorpresas.
Evaluación del riesgo y ganancia potencial
Conocer el valor monetario de cada tick te da la herramienta perfecta para controlar tu exposición:
- Riesgo por operación: Ticks de stop loss × valor del tick = pérdida máxima estimada.
- Ganancia objetivo: Ticks de take profit × valor del tick = ganancia potencial.
Así calcula tu relación riesgo-recompensa, evaluando si vale la pena ejecutar una operación con base en tus expectativas de mercado y tolerancia al riesgo.
Conclusión
Dominar el uso del tick en tus estrategias de futuros no es solo conocimiento técnico: es una herramienta de control, precisión y confianza operando desde México. Saber exactamente cuánto representa cada movimiento pequeño en tu cuenta te da ventaja para gestionar riesgos, planificar ganancias y operar con respaldo real de tus análisis.
